크래프트 MONA 같은 주문 집행 시스템 만들기: QuickFIX·Alpaca API와 TCA

핵심 요약

1. 기관투자자 주문 집행 솔루션은 주문 분할부터 체결 확인, 거래비용 평가까지 연결해 집행 담당자의 판단을 돕도록 만듭니다. 2. Alpaca Market Data API로 미국 시장자료를 받고, 오픈소스 QuickFIX로 승인된 브로커와 주문·체결 메시지를 교환합니다. 3. 분할 수량·전송 시점 결정, 주문 상태 관리, TCA 계산은 자체 개발 로직으로 구현합니다.

크래프트 MONA에서 살펴볼 제작 목표

크래프트테크놀로지스의 크래프트 MONA는 증권사·자산운용사 등 금융기관의 주문 집행과 모니터링, 사후 분석을 연결하는 플랫폼입니다. AXE 집행 알고리즘으로 시장 충격 최소화를 추구하며, 거래비용 분석인 TCA를 통해 체결 결과를 평가하도록 지원합니다.

유사한 기관 주문 집행 시스템 개발의 목표는 주문·제약조건 입력 → 시장 상태 확인 → 분할 집행 → 체결 확인 → TCA로 이어지는 업무 화면을 만드는 것입니다. 아래의 Alpaca·QuickFIX 조합은 MONA의 공개 기능을 참고해 제안하는 별도의 구현안입니다.

실시간 호가 체결 데이터로 시장 상태 화면 만들기

입력은 대상 종목, 조회 기간, 사용할 데이터 피드입니다. Alpaca Market Data API의 HTTP 요청으로 과거 자료를 조회하고 WebSocket 연결로 체결·호가·가격 집계 업데이트를 받도록 구성합니다. 자체 로직은 종목 코드와 시각 형식을 맞추고, 데이터 지연과 누락을 표시해 현재 가격·매수 및 매도 호가·최근 거래량을 출력합니다.

Alpaca 미국 주식 시세 API를 활용하는 이 구현안은 미국 주식·ETF를 대상으로 합니다. Basic의 실시간 IEX와 SIP·지연 SIP 등은 구독 및 피드별 접근 범위를 구별해야 합니다. 화면에는 피드와 기준 시각을 함께 표시하며, 이 자료를 한국·대만 시세나 전체 호가장으로 확대해 해석하지 않습니다.

알고리즘 분할 주문과 QuickFIX 주문 연동

사용자는 매수·매도 방향, 총수량, 지정가격, 집행 종료 시각과 같은 제약조건을 입력합니다. 자체 집행 알고리즘은 시장자료와 남은 주문량을 바탕으로 작은 주문의 수량과 전송 시점을 계산합니다. 대량 주문 시장 충격을 관리하려면 한 번에 보낼 수량과 주문 간격을 조절하는 규칙부터 설계합니다.

계산한 주문은 QuickFIX를 통해 승인된 브로커의 FIX 세션으로 전달합니다. FIX는 금융기관 사이의 거래 메시지 규약이며, QuickFIX는 세션과 메시지 교환을 처리하는 오픈소스 엔진입니다. 분할 전략과 전송 여부는 자체 로직의 책임이고, 출력은 원주문에 연결된 분할 주문 목록과 집행 진행률입니다.

주문 취소 체결 관리 시스템의 상태 연결

입력은 신규·취소·정정 요청과 브로커가 보내는 체결 보고입니다. QuickFIX는 NewOrderSingle 같은 신규 주문 메시지와 ExecutionReport 같은 실행 결과 메시지를 주고받는 통신을 담당합니다. 자체 로직은 원주문·분할 주문·브로커 주문번호를 연결하고, 접수·부분 체결·취소 대기·거절 등의 상태를 갱신합니다.

취소 요청을 보냈다고 바로 취소 완료로 처리하면 뒤늦게 도착한 체결을 놓칠 수 있습니다. 브로커 응답을 기준으로 체결 수량과 잔량을 계산하고 중복 메시지를 걸러내도록 설계합니다. 증권사 주문 체결 관리 화면에는 현재 상태, 미체결 잔량, 마지막 응답 시각을 함께 출력합니다.

TCA 거래비용 분석을 대시보드로 구현하기

입력은 고객 주문의 체결 가격·수량·시각과 비교할 시장자료, 수수료입니다. 고객 주문의 체결 내역은 브로커 보고에서 받고, Alpaca는 비교 기준을 계산할 시장자료를 공급합니다. 자체 계산 로직이 두 자료의 종목·시각·집행 구간을 맞춰 주문별 체결 품질을 산출합니다.

예를 들어 같은 집행 구간의 VWAP, 즉 거래량 가중 평균가격과 주문의 평균 체결가를 비교하도록 설계할 수 있습니다. 주식 주문 슬리피지 분석에서는 매수·매도 방향에 따라 불리한 가격 차이를 구분하고, 수수료와 가격 차이를 따로 표시합니다. 가격 차이에는 시장 변동도 반영되므로 이를 모두 주문의 시장 충격으로 해석하지 않습니다.

TCA 분석 대시보드 개발에서는 주문별 가격 차이와 체결률, 집행 시간을 먼저 보여줍니다. 담당자가 기간·종목·집행 전략별로 결과를 비교할 수 있도록 필터와 상세 체결 목록을 연결합니다.

연결할 시장과 운영 조건부터 확정하기

크래프트는 대한민국에 본사를 둔 금융·핀테크 기업입니다. 공식 페이지의 한국 주식·선물 및 대만 주식 모델 공급 사례는 MONA 모든 고객의 제공 시장을 뜻하지 않으며, 도입할 시장과 고객별 공급 범위는 별도로 확인해야 합니다. 미국 데이터 기반의 위 구현안도 해당 사례와 구분해 적용합니다.

브로커 계약·접속 권한·FIX 버전과 세션 사양, 시장자료의 이용 권한을 먼저 정합니다. 운영 설계에는 데이터 지연 시 전송 보류, 연결 복구 후 주문 상태 대조, 중복 전송 방지와 한도 검사를 포함합니다. 이 구성의 핵심은 데이터 API·FIX 엔진·자체 로직이며, 범용 AI API나 AI 스킬은 필수 요소로 두지 않습니다.

주문 집행·체결 관리·TCA 기능을 제작하려면 대상 시장, 입력할 주문과 제약조건, 연결할 브로커를 정리해 트램스 AI에 문의해 주세요. 제작 문의: https://trams.co.kr/ai-si/contact/#inquiry